Einleitung Die von Larry Connors entwickelte 2-Perioden-RSI-Strategie ist eine Mittelwert-Reverse-Trading-Strategie, die Wertpapiere nach einem Korrekturzeitraum kaufen oder verkaufen möchte. Die Strategie ist ziemlich einfach. Connors schlägt auf der Suche nach Kaufgelegenheiten, wenn 2-Periode RSI bewegt sich unter 10, die als tief überverkauft wird. Umgekehrt können Händler nach Leerverkäufen Ausschau halten, wenn sich der RSI mit zwei Perioden über 90 bewegt. Dies ist eine eher aggressive kurzfristige Strategie, die darauf ausgerichtet ist, an einem anhaltenden Trend teilzunehmen. Es ist nicht entworfen, um Hauptoberseiten oder Unterseiten zu kennzeichnen. Vor dem Betrachten der Details, beachten Sie, dass dieser Artikel ist entworfen, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen. Wir sind nicht präsentieren eine eigenständige Handelsstrategie, die direkt aus der Box verwendet werden kann. Stattdessen ist dieser Artikel soll Strategieentwicklung und Verfeinerung zu verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und die Stufen basieren auf Schlusskursen. Erstens identifizieren die wichtigsten Trend mit einem langfristigen gleitenden Durchschnitt. Connors befürwortet die 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Der langfristige Trend steigt, wenn ein Wert über seinem 200-tägigen SMA liegt und wenn ein Wert unter seinem 200-tägigen SMA liegt. Händler sollten nach Kauf-Chancen, wenn über dem 200-Tage-SMA und Short-Selling-Chancen, wenn unter dem 200-Tage-SMA. Zweitens wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten in den größeren Trend. Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf. Connors ergab, dass die Renditen bei einem RSI-Dip unter 5 höher waren als bei einem RSI-Dip unter 10. Mit anderen Worten, der niedrigere RSI tauchte ein, je höher die Renditen in den anschließenden Long-Positionen waren. Für Short-Positionen waren die Renditen höher, wenn der Verkauf kurz an einem RSI-Anstieg über 95 lag als bei einem Anstieg über 90. Mit anderen Worten, je kurzfristiger die Sicherheit überkauft wurde, desto größer waren die nachfolgenden Renditen auf eine Short-Position. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder Verkauf-kurze Bestellung und den Zeitpunkt ihrer Platzierung. Chartisten können entweder beobachten den Markt in der Nähe der Nähe und eine Position unmittelbar vor dem Ende oder eine Position auf der nächsten offen. Es gibt Vor-und Nachteile für beide Ansätze. Connors befürwortet die vor-nahen Annäherung. Kaufen kurz vor dem Ende bedeutet, Händler sind auf die Gnade der nächsten offen, die mit einer Lücke sein könnte. Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position verbessern oder sofort mit einer ungünstigen Kursverschiebung ablenken. Warten auf die offenen bietet den Händlern mehr Flexibilität und verbessern das Einstiegsniveau. Der vierte Schritt besteht darin, den Ausgangspunkt zu setzen. In seinem Beispiel, das den SampP 500 verwendet, befürwortet Connors, lange Positionen auf einem Zug über dem 5-tägigen SMA und Short-Positionen unter einem 5-tägigen SMA zu verlassen. Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Exits produzieren wird. Chartisten sollten auch eine schleppende Haltestelle oder die Verwendung der Parabolic SAR. Manchmal ist ein starker Trend dauert und Schleppenden stoppt wird sicherstellen, dass eine Position bleibt, solange der Trend verlängert. Wo sind die Haltestellen Connors nicht befürworten mit Stopps. Ja, Sie lesen richtig. In seinen quantitativen Tests, die hunderte von Tausenden von Trades beteiligt, fand Connors, dass stoppt tatsächlich schaden Leistung, wenn es um Aktien und Aktienindizes geht. Während der Markt in der Tat eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stops kann in übergroßen Verluste und große Drawdowns führen. Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel. Chartisten müssen selbst entscheiden. Handelsbeispiele Die nachstehende Tabelle zeigt den Dow Industrials SPDR (DIA) mit dem 200-tägigen SMA (rot), dem 5-stündigen SMA (rosa) und dem 2-Perioden RSI. Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA oberhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 5 oder niedriger. Ein bäres Signal tritt auf, wenn DIA unterhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 95 oder höher. Es gab sieben Signale über diesen Zeitraum von 12 Monaten, vier bullish und drei bearish. Von den vier bullish Signale, DIA verschoben höher drei von vier Mal, was bedeutet, dass diese profitabel sein könnte. Von den drei bärigen Signalen sank DIA nur einmal nach unten (5). DIA bewegte sich über den 200-tägigen SMA nach den bärischen Signalen im Oktober. Einmal über der 200-Tage-SMA, 2-Periode RSI nicht auf 5 oder niedriger bewegen, um ein weiteres Kaufsignal zu produzieren. Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für die Stop-Loss-und Gewinnbeteiligung abhängen. Das zweite Beispiel zeigt Apple (AAPL) Handel über seine 200-Tage-SMA für die meisten der Zeitrahmen. In dieser Zeit gab es mindestens zehn Kaufsignale. Es wäre schwierig gewesen, Verluste auf den ersten fünf zu verhindern, denn AAPL zickzinkte von Ende Februar bis Mitte Juni 2011 niedriger. Die zweiten fünf Signale fielen viel besser als AAPL zickzackte höher von August bis Januar. Betrachtet man diese Tabelle, ist es klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach neuen Tiefs nach dem ersten Kauf-Signal und dann erholte sich. Wie bei allen Handelsstrategien ist es wichtig, die Signale zu studieren und nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Ergebnisse zu suchen. Der Schlüssel ist, Kurvenanpassung zu vermeiden, die die Erfolgsquoten in der Zukunft verringert. Wie oben erwähnt, kann die RSI (2) Strategie früh sein, da die existierenden Bewegungen oft nach dem Signal weitergehen. Die RSI (2) - Unterstützung kann nach RSI (2) höher als nach 95 oder niedriger werden, nachdem RSI (2) unter 5 gefallen ist. Um diese Situation zu beseitigen, sollten die Chartisten nach einer Art Anhaltspunkt suchen, Schlägt seine extreme. Dies könnte Candlestick-Analyse, Intraday-Chart-Muster, andere Impuls-Oszillatoren oder sogar Tweaks auf RSI (2). RSI (2) stürzt über 95, weil die Preise steigen. Die Festlegung einer Short-Position während die Preise steigen, kann gefährlich sein. Chartisten könnten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) unter ihre Mittellinie zurückbewegt (50). Ähnlich, wenn ein Wertpapier über seinen 200-tägigen SMA - und RSI (2) - Zügen unter 5 liegt, könnten die Chartisten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) über 50 hinausgeht. Dies würde signalisieren, dass die Preise tatsächlich etwas kurz waren - term drehen. Die obige Grafik zeigt Google mit RSI-Signalen (2), die mit einem Kreuz der Mittellinie (50) gefiltert sind. Es gab gute Signale und schlechte Signale. Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft trat, weil GOOG über dem 200-tägigen SMA war, als RSI unter 50 fiel. Beachten Sie auch, dass Lücken Chaos auf Trades verursachen können. Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar Lücken in der Gewinnssaison aufgetreten. Schlussfolgerungen Die RSI (2) - Strategie gibt den Händlern die Chance, an einem laufenden Trend teilzunehmen. Connors besagt, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, nicht Breakouts. Umgekehrt sollten Händler überverkaufte Bounces verkaufen, nicht unterstützen Pausen. Diese Strategie passt zu seiner Philosophie. Auch wenn die Connors039-Tests zeigen, dass die Leistungsfähigkeit nicht aufhört, wäre es für die Händler vorsichtig, eine Exit - und Stop-Loss-Strategie für jedes Handelssystem zu entwickeln. Händler könnten auslaufen, wenn die Bedingungen überkauft werden oder einen nachlaufenden Stopp setzen. Ebenso könnten Händler Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft werden. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wird. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm des SampP 500 mit RSI (2). Unten ist Code für die Advanced Scan Workbench, die zusätzliche Mitglieder kopieren und einfügen können. RSI (2) Kauf-Signal: Wie handeln Sie mit dem 2-Periode RSI Teil 1 Weve basiert viele unserer Trading-Strategien rund um die 2-Periode RSI, wie wir glauben, es ist ein unglaublich starker Indikator, wenn es um Signalisierung überkauft und überverkauft Bedingungen kommt Durch Vergleich der Größe der jüngsten Gewinne mit der Größe der jüngsten Verluste. Wie wir bereits dargelegt haben, wurde der Relative Strength Index erstmals von J. Welles Wilder in den 1970er Jahren entwickelt und kann durch diese einfache Formel gefunden werden: RSI 100 8211 (100 (1 RS)) RS Durchschnitt von x Tage bis schließt Durchschnitt von X Tage nach unten schließt Das Endergebnis ist eine Zahl zwischen 1 und 100, mit überverkauften Märkten angegeben, wie es 1 erreicht und überkauft, je näher das Ergebnis ist zu 100. Während es zahlreiche Artikel, Bücher und andere Materialien gibt, wie es Um den RSI nutzen, um kurzfristige Preise zu prognostizieren, die meisten sind nicht in historischen Testergebnissen und statistische Studie geerdet. Klicken Sie hier, um genau zu erfahren, wie Sie Ihre Rendite mit unserem neuen 2-Period RSI Stock Strategy Guidebook maximieren können. Inbegriffen sind Dutzende von leistungsstarken, vollständig quantifizierten Aktien Strategie-Variationen auf der Grundlage der 2-Periode RSI. Die Mehrheit der Händler berechnet derzeit den RSI innerhalb von 14 Tagen. Weve festgestellt, dass, wenn Sie diesen Zeitrahmen verringern die Genauigkeit und Ergebnisse beginnen, um wirklich eine deutliche Verbesserung. Weve baute viele unserer Handelsmodelle um das 2-Periode RSI, das auf dieser größeren Zuverlässigkeit basiert und uns ermöglicht, den Handel mit größerem Erfolg zu schwingen. Genauer gesagt, da die 2-Periode RSI erreicht 10 und unterhalb des Handels-Fahrzeug kann sicher als überverkauft werden. Ebenso, wie es trifft 90 und oben, ist es jetzt fest überkauft. In unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass ein Aktienhandel über seinem 200-Tage gleitenden Durchschnitt eher kurzfristig übertreffen wird, wenn sein 2-Perioden-RSI-Niveau 2 oder weniger erreicht hat. In eintägigen, zweitägigen und einwöchigen Zeitrahmen ist dies bewiesen, da sich die Käufer zunehmend auf extrem überverkaufte Märkte anziehen. Vor kurzem führten wir eine Studie über den Handel mit dem 2-Perioden-RSI mit ETFs durch und zeigten erneut, wie stark dieser Indikator kurzfristig sein kann. Wir begannen mit historischen Daten von Anfang 2006 bis zum Juni dieses Jahres zu testen und sahen jede flüssige ETF an, die in den letzten 21 Handelstagen ein durchschnittliches tägliches Volumen von mindestens 125.000 Aktien pro Tag hatte. In den nächsten fünf Handelstagen haben wir untersucht, wie sich diese flüssigen ETFs über den gesamten Datensatz erstreckten. Durch das Zerlegen der Ergebnisse in verschiedene Eimer gemäß den RSI-Werten in Schritten von 10 haben wir deutlich gesehen, wie die leistungsstärksten ETFs über die durchschnittliche 5-Tage-Periode die niedrigsten RSI-Werte der gesamten Gruppe aufwiesen. Inkremental verringerte sich die Leistung, während der RSI-Eimer auf 100 anstieg. Als wir das 60-Niveau erreichten und über der Leistung der 5-Tage-Durchschnitte wurden negative Renditen. Im Folgenden sind die Testergebnisse: Connors Research 2-Period RSI Studie Januar 2006-Juni 2012. Alle Liquid ETFs 5-Tage-Return Sortiert nach RSI. Zu wissen, ob ein Trading-Fahrzeug in einer dieser extremen Bedingungen ist besonders hilfreich beim Kauf oder Verkauf, vor allem für diejenigen, die aktiv handeln auf einer täglichen Basis. Durch die Verwendung der 2-Periode RSI können Sie mehr Vorteil von Swing-Trading-Chancen als die von den traditionellen 14-tägigen RSI angeboten, und erhöhen Sie Ihre Trading-Rand. Der Kauf auf niedrigen 2-Perioden-RSI-Messungen und Verkauf oder Verkauf von kurzen auf hohen RSI-Ebenen wird erheblich erhöhen Ihre Handelsergebnisse. In der nächsten Tranche dieser Serie, gut graben tiefer und erkunden, wie Sie Ihre Rendite weiter zu erhöhen durch den Kauf auf Pullbacks. Wenn Sie mehr über den Handel mit dem 2-Perioden-RSI erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen, eine Kopie unserer aktuellen Ergänzung der Connors Research Trading Strategies Series vorzulegen: Das 2-Period RSI Stock Strategy Guidebook. Klicken Sie hier, um einen 20 Rabatt auf den vollen Preis zu erhalten. RSI kann einer der besten kurzfristigen Indikatoren sein Dieser Artikel wurde ursprünglich im Jahr 2007 veröffentlicht und basierte auf Forschung mit 7.050.517 Trades vom 1. Januar 1995 bis 30. Juni 2006 Wir haben einen Preis - und Liquiditätsfilter angewendet, bei dem alle Aktien über 5 Jahre gehandelt werden müssen und einen 100-Tage-Kursdurchschnitt von über 250.000 Aktien haben. Diese Forschung wurde bis 2010 aktualisiert und umfasst derzeit 11.022.431 simulierte Trades. Wir halten den Relative Strength Index (RSI) für eines der besten Indikatoren. Es gibt eine Reihe von Büchern und Artikeln über RSI geschrieben, wie es zu benutzen, und den Wert, den es bietet bei der Vorhersage der kurzfristigen Richtung der Aktienkurse. Leider sind wenige, wenn überhaupt, von diesen Ansprüchen durch statistische Studien gesichert. Dies ist sehr überraschend, wenn man bedenkt, wie populärer RSI als Indikator ist und wie viele Händler sich darauf verlassen. Klicken Sie hier, um genau zu erfahren, wie Sie Ihre Rendite mit unserem neuen 2-Period RSI Stock Strategy Guidebook maximieren können. Inbegriffen sind Dutzende von leistungsstarken, vollständig quantifizierten Aktien Strategie-Variationen auf der Grundlage der 2-Periode RSI. Die meisten Händler verwenden die 14-Periode RSI, aber unsere Studien haben gezeigt, dass statistisch gibt es keine Kante, die so weit. Allerdings, wenn Sie den Zeitrahmen zu verkürzen beginnen Sie sehen einige sehr beeindruckende Ergebnisse. Unsere Forschung zeigt, dass die robustesten und konsistentesten Ergebnisse mit einem 2-Perioden RSI gewonnen werden und wir haben viele erfolgreiche Handelssysteme, die die 2-Periode RSI enthalten gebaut. Bevor wir auf die eigentliche Strategie, hier8217s ein wenig Hintergrund auf dem RSI und wie it8217s berechnet. Relative Strength Index Der Relative Strength Index (RSI) wurde von J. Welles Wilder in den 19708217s entwickelt. Es ist ein sehr nützlicher und populärer Impuls-Oszillator, der die Größenordnung der jüngsten Gewinne in der Größenordnung seiner jüngsten Verluste vergleicht. Eine einfache Formel (siehe unten) wandelt die Preisaktion in eine Zahl zwischen 1 und 100 um. Die häufigste Anwendung Indikator ist es, überkaufte und überverkaufte Bedingungen 8211 einfach gesagt, je höher die Zahl, desto mehr überkauft die Aktie ist, und je niedriger die Zahl, desto mehr überverkauft die Aktie ist. Wie oben erwähnt, ist die Standardeinstellung für RSI die 14-Perioden. Sie können diese Standardeinstellung in den meisten Charting-Paketen sehr einfach ändern, aber wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie dies tun, wenden Sie sich bitte an Ihren Softwarehersteller. Wir betrachteten mehr als elf Millionen Trades von 1195 bis 123010. Die folgende Tabelle zeigt den durchschnittlichen prozentualen Gewinnrückgang für alle Bestände während unserer Testphase über einen Zeitraum von 1 Tag, 2 Tag und 1 Woche (5 Tage). Diese Zahlen repräsentieren den Benchmark, den wir für Vergleiche verwenden. Wir quantifizierten dann die überkauften und überverkauften Bedingungen, gemessen durch die 2-Perioden-RSI-Messung, die über 90 (überkauft) und unter 10 (überverkauft) liegt. Mit anderen Worten betrachteten wir alle Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 90, 95, 98 und 99, die wir als überkauft und alle Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 10, 5, 2 und 1 betrachteten überverkauft. Wir haben diese Ergebnisse mit den Benchmarks verglichen, was wir hier gefunden haben: Oversold Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Wert unter 10 übertrafen die Benchmark um 1 Tag (0,08), 2 Tage (0,20) und 1 Woche Später (0,49). Die durchschnittliche Rendite von Aktien mit einer 2-Perioden-RSI-Messung unter 5 übertraf die Benchmark um 1 Tag (0,14), 2 Tage (0,32) und 1 Woche später (0,61). Die durchschnittliche Rendite von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 2 lag deutlich über der Benchmark von 1 Tag (0,24), 2 Tage (0,48) und 1 Woche später (0,75). Die durchschnittliche Rendite von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 1 übertraf die Benchmark um 1 Tag (0,30), 2 Tage (0,62) und 1 Woche später (0,84). Wenn man diese Ergebnisse betrachtet, ist es wichtig zu verstehen, dass die Leistung bei jedem Schritt des Weges dramatisch zugenommen hat. Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 2 waren viel größer als jene Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 5, usw. Dies bedeutet, dass Händler darauf achten sollten, Strategien um Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert zu erstellen 10. Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI über 90 übertrafen die Benchmark 2-Tage (0,01) und 1 Woche später (0,02). Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI über 95 lagen hinter der Benchmark zurück und waren 2 Tage später (-0,05) und 1 Woche später (-0,05) negativ. Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 98 waren negativ 1-Tage (-0,04), 2-Tage (-0,12) und 1 Woche später (-0,14). Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 99 waren negativ 1-Tage (-0,07), 2-Tage (-0,19) und 1 Woche später (-0,21). Bei der Betrachtung dieser Ergebnisse, ist es wichtig zu verstehen, dass die Leistung verschlechterte sich dramatisch jeden Schritt des Weges. Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 98 waren signifikant niedriger als jene Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 95 usw. Dies bedeutet, dass Bestände mit einem 2-Perioden-RSI-Wert über 90 vermieden werden sollten. Aggressive Händler können schauen, um Leerverkäufe Strategien um diese Aktien zu bauen. Wie Sie sehen können, zeigen im Durchschnitt Bestände mit einem 2-Perioden-RSI unter 2 eine positive Rendite über die nächste Woche (0,75). Ebenfalls dargestellt ist, dass im Durchschnitt Bestände mit einem 2-Perioden-RSI über 98 eine negative Rendite über die nächste Woche zeigen. Und genau wie die anderen Artikel in dieser Serie gezeigt haben, können diese Ergebnisse noch weiter verbessert werden, indem die Aktien über dem 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt gefiltert werden und der 2-Perioden RSI mit PowerRatings kombiniert wird. Abbildung 2 (unten) ist ein Beispiel für eine Aktie, die vor kurzem eine 2-Perioden-RSI-Messung über 98 hatte: Unsere Forschung zeigt, dass Ist der Relative Strength Index in der Tat ein ausgezeichneter Indikator, wenn er korrekt verwendet wird. Wir sagen 8220when korrekt verwendet8221, weil unsere Forschung zeigt, dass es möglich ist, kurzfristige Bewegungen in Aktien mit dem 2-Periode RSI zu fangen, aber es zeigt auch, dass bei der Verwendung der 8220 traditionellen 8221 14-Periode RSI ist littleno Wert für diesen Indikator . Diese Aussage schneidet auf das Wesentliche von dem, was TradingMarkets 8211 repräsentiert, unsere Basis für unsere Entscheidungen in der quantitativen Forschung. Diese Philosophie erlaubt uns objektiv zu beurteilen, ob ein Trade eine gute Risiko-Chance bietet und was in der Zukunft passieren kann. Diese Forschung, die hier präsentiert wird, ist nur die Spitze des Eisbergs unter Verwendung des 2-Perioden-RSI. ZB können größere Resultate gefunden werden, indem man mehrfache Tagesablesungen unter 10, 5 oder 2 sucht. Und, sogar größere Resultate können erzielt werden, indem man die Messwerte mit anderen Faktoren kombiniert, wie dem Kauf eines niedrigen RSI-Bestandes, wenn es 1-3 handelt Niedriger intraday. Wie die Zeit vergeht, teilen wir einige dieser Forschungsergebnisse zusammen mit Handvoll von Handelsstrategien mit Ihnen. Der RSI mit 2 Perioden ist der einzige beste Indikator für Swing-Trader. Erfahren Sie, wie Sie erfolgreich mit diesem leistungsstarken Indikator mit dem 2-Period RSI Stock Strategy Guidebook handeln. Klicken Sie hier, um Ihre Kopie zu bestellen heute. March 26, 2012 5:00 am 18 comments Views: 25771 Wir alle wissen, es gibt keine magischen Indikatoren, aber es ist eine, die sicherlich wie Magie in den letzten 10 Jahren oder so gehandelt. Welcher Indikator ist unser zuverlässiger RSI. In diesem Artikel werden wir auf zwei Handelsmodelle, die zum ersten Mal gesprochen wurden in dem Buch, 8220Short Term Trading Strategies That Work 8221 von Larry Connors und Cesar Alvarez zu suchen. Es wurde in verschiedenen Artikeln gut etabliert, dass ein 2-Perioden-RSI auf der Tages-Chart der Aktienindex-Märkte ein fantastisches Werkzeug für die Suche nach Eintrittspunkten war. Starke Kursrückgänge bei den SampP-E-Mini-Futures während bullish Märkte haben historisch (seit dem Jahr 2000) von Umkehrungen gefolgt. Diese Umkehrungen können häufig durch Verwendung des Standard-RSI-Indikators mit einem Periodenwert von zwei festgestellt werden. Legen Sie diese Anzeige auf eine Tageskarte und suchen Sie nach Punkten, wenn der Indikator beispielsweise unter fünf fällt. Diese extremen Tiefpunkte sind Kaufgelegenheiten. Werte unter 5 sind grün. Das sind Kaufpunkte. RSI (2) System Wir können dies zu einem einfachen Handelsmodell machen, um die Effektivität der RSI (2) - Anzeige auf dem E-Mini SampP zu testen. Kurz gesagt, wir wollen lange auf die SampP gehen, wenn es einen Pullback in einem Bullenmarkt erlebt. Wir können einen 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt verwenden, um zu bestimmen, wann wir in einem Stier-Trend sind, und mit einem 2-Perioden-RSI, um Eintrittspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu lokalisieren. Wir können dann beenden, wenn der Preis über einen 5-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt schließt. Die Regeln sind klar und einfach: Der Preis muss über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegen. Kauf auf nah, wenn kumulativer RSI (2) unter 5 ist. Beenden, wenn Preis über dem 5-Tage gleitenden Durchschnitt schließt. Verwenden Sie einen 1000 Katastrophalen Stop Loss. Der System-Backtest wurde von September 1997 bis März 2012 durchgeführt. Pro Rundreise wurden insgesamt 50 für Provisionen und Schlupf abgezogen. Unten ist ein Diagramm, wie dieses System aussehen würde zusammen mit dem System Ergebnisse. RSI (2) Systemergebnisse Nettogewinn: 17.163 Prozent Gewinner: 67 Nr. Trades: 64 Ave Trade: 268.16 Max Drawdown: -5.075 Profit Faktor: 1.90 Diese Ergebnisse sind groß, wenn man bedenkt, dass wir ein solches System haben. Dies demonstriert die Leistungsfähigkeit des RSI (2) - Anzeigers nun seit über einem Jahrzehnt. Nur mit diesem Konzept allein können Sie mehrere Handelssysteme zu entwickeln. Für jetzt, let8217s sehen, wenn wir können wir auf diese Ergebnisse zu verbessern. Kumulierte RSI (2) Strategie Larry Conners fügt dem RSI (2) - Handelsmodell eine leichte Wendung hinzu, indem es einen akkumulierten RSI-Wert schafft. Anstatt einer einzigen Berechnung werden wir eine laufende tägliche Summe des 2-Perioden-RSI berechnen. In diesem Fall werden wir die Summe des 2-Perioden-RSI für die letzten drei Tage verwenden. Wenn Sie einen akkumulierten Wert des RSI (2) behalten, glätten Sie die Werte. Unten ist ein Diagramm, das den Standard-RSI-Indikator mit 2 Perioden mit einem kumulierten RSI-Indikator für 2 Perioden vergleicht. Sie können sehen, wie viel glatter unsere neue Anzeige ist. Dies geschieht, um die Anzahl der Trades in der Hoffnung auf die Erfassung der Qualität Trades zu reduzieren. Kurz gesagt, es ist ein Versuch, die Effizienz unseres ursprünglichen Handelsmodells zu verbessern. Akkumulierter RSI im oberen Bereich. Standard RSI in unterer Scheibe. Der Preis muss über dem gleitenden Durchschnitt von 200 Tagen liegen. Kauf an schließen, wenn kumulativer RSI (2) der letzten drei Tage unter 45 ist. Beenden Sie, wenn RSI (2) des Schlusses des gegenwärtigen Tages über 65 ist. Verwenden Sie einen 1000 Katastrophenanschlagverlust. Accumulated RSI (2) Systemergebnisse Nettogewinn: 17.412 Prozent Gewinner: 67 Nr. Trades: 52 Ave Trade: 334.86 Max Drawdown: -4.850 Profit Faktor: 2.02 SampP Cash Market Was würde das 2-Perioden-RSI-System aussehen, Die SampP Cash-Markt geht zurück bis 1993 Es tut ziemlich gut. Schlussfolgerungen So was ist besser Die kumulierte Strategie funktionierte wie beabsichtigt. Es erhöhte die Effizienz des Standard-RSI (2) Handelsmodells durch die Verringerung der Anzahl der Trades, aber produziert etwa die gleiche Menge an Nettogewinn. Als Bonus war der Drawdown etwas kleiner. Während beide Systeme einen fantastischen Job machen, kann die Akkumulationsstrategie einen etwas besseren Job leisten. Die kumulierte RSI (2) Strategie wird gut funktionieren auf dem Mini Dow sowie die beiden ETFs, DIA und SPY. Der EasyLanguage-Code ist unten verfügbar als kostenloser Download. Es gibt auch einen TradeStation-Arbeitsbereich. Bitte beachten Sie, dass das Handelskonzept und der Kodex kein vollständiges Handelssystem sind. Es ist einfach eine Demonstration einer robusten Einstiegsmethode, die als Kern eines Handelssystems genutzt werden kann. Also, für diejenigen unter Ihnen, die daran interessiert sind, Ihre eigenen Handelssysteme dieses Konzept kann ein guter Ausgangspunkt sein. Holen Sie sich das Buch 2013 Update: Build Profitable Handelssysteme
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